경제
현금 비중의 중요성과 레버리지 etf의 사용 방법
아므라바아
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2020.07.05 16:27
포트 1은 미국주식 2배 etf와 단기채(현금이랑 비슷하다고 보면 됨)
포트2는 미국주식 etf와 단기채
포트3은 미국주식 etf 100
비중은 55
| Portfolio | Initial Balance | Final Balance | CAGR | Stdev | Best Year | Worst Year | Max. Drawdown | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | US Mkt Correlation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio 1 | $10,000 | $71,518 | 15.69% | 17.78% | 60.77% | -33.13% | -43.58% | 0.86 | 1.40 | 0.90 |
| Portfolio 2 | $10,000 | $20,867 | 5.60% | 7.24% | 17.30% | -15.09% | -24.19% | 0.66 | 0.99 | 0.99 |
| Portfolio 3 | $10,000 | $28,680 | 8.12% | 15.32% | 32.31% | -36.81% | -50.80% | 0.53 | 0.76 | 1.00 |
현금비중과 자산배분은 수익의 극대화를 위한것이다..
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